Questo museo prende il nome dal santo patrono di Madrid e racchiude reperti archeologici risalenti al lontano passato della capitale, tra cui frammenti di mosaico della villa romana di Carabanchel (ora sobborgo meridionale della città). L’edificio è già di per sé degno di nota: racchiude un cortile cinquecentesco, una cappella seicentesca e interessanti esposizioni dedicate alla storia di Madrid.