L'aeroporto internazionale, Findel, si trova 6 km a est della capitale ed è servito da autobus frequenti. La compagnia di bandiera, Luxair, vola su diverse località europee, fra cui Amsterdam, Atene e Londra. Altre compagnie aeree gestiscono voli per Cuba, Islanda, Marocco, Russia, Tenerife e Stati Uniti. La tassa d'imbarco è compresa nel prezzo del biglietto. Eurail, Inter-rail, Europass e Flexipass sono validi su tutta la rete ferroviaria del Lussemburgo, così come il pass Benelux Tourrail, che si può utilizzare anche sugli autobus delle ferrovie del Lussemburgo. Autobus e treni collegano la capitale a tutte le principali città europee e a molte cittadine e villaggi limitrofi. Fra i principali itinerari automobilistici per entrare e uscire dal Granducato segnaliamo la A4 per Bruxelles e Parigi, la A31 diretta in Francia via Dudelange e la A48 diretta in Germania via Trier. In estate la motonave turistica Princesse Marie-Astrid percorre la Mosella da Schengen, all'estremità meridionale del Lussemburgo, a Bernkastel e Trier, in Germania.

A differenza degli altri due paesi del Benelux, il Lussemburgo non ha una rete ferroviaria molto estesa, per cui gli spostamenti al di fuori della principale linea nord-sud richiedono più tempo. La rete degli autobus, in compenso, è ottima e il sistema tariffario è semplice in entrambi i casi, con biglietti giornalieri a percorrenza illimitata e tariffe standard in base alla distanza. Quasi tutte le stazioni ferroviarie hanno un deposito bagagli, ma molti terminal degli autobus ne sono sprovvisti. La rete stradale del Lussemburgo è molto buona. Gli automobilisti devono per legge portare la cintura di sicurezza allacciata. Il prezzo del carburante è tra i più economici dell'Europa occidentale, al punto che molti automobilisti belgi e tedeschi vanno a fare il pieno in Lussemburgo. Al contrario le automobili a noleggio sono care, anche se spesso rappresentano la scelta migliore per soggiorni di breve durata. Ricordatevi di chiedere informazioni a proposito di assicurazione, tasse (TVA) e chilometraggio illimitato. Al di fuori della capitale i collegamenti sono per lo più garantiti dai taxi, che la domenica applicano un sovrapprezzo del 25%. In alternativa potete noleggiare una bicicletta, anche se in Lussemburgo quest'ultimo mezzo di trasporto non è così popolare come nel resto dell'Europa occidentale.