Costruito tra il 1886 e il 1921, il Lal Bagh è il più bell’edificio lasciato in eredità alla città dalla dinastia Holkar. Come dettava la moda tra la nobiltà indiana della tarda epoca del Raj britannico, il sontuoso interno è dominato da una serie di stili europei, con pilastri in marmo italiano striato che ricordano il gelato alla stracciatella, un tripudio di lampadari e colonne classiche, dipinti murali raffiguranti divinità greche, una sala da pranzo in stile barocco e rococò, una biblioteca inglese con poltrone in pelle, un salotto rinascimentale e la camera da letto della regina in stile palladiano (peccato che in alcune stanze gli arredi mostrino i segni del tempo). La corsa in autorisciò dal centro città al palazzo costa circa ₹50. I cancelli che cigolano all’ingresso sono copie di quelli di Buckingham Palace e immettono in un giardino di 28 ettari dove, vicino al palazzo, campeggia una statua della regina Vittoria.